[轉載]數據的迷失-建立掌握感 程式交易進階(三)

程式交易老祖

大多數人無法做到完全程式交易,除了之前提到工具的挑選,並完成循環比的驗證之外,有一項很重要的因素,那就是掌握感,我想多數的程式交易者,在程式發出訊號時,常常內心都會很掙扎,都會有一種莫名的不安全感,會去想這次是真的?還是假的?這次跟單又會出現怎樣的結果?會賠錢嗎?賠多少?這次要不要跟?……等問題,為什麼會這樣,因為你缺乏了掌握感,當你缺乏了掌握感,要做到完全交易,是很難的,有了掌握感,在作單時,會讓你相當踏實,不會有莫名的壓力及阻力,掌握感是什麼?如何建立?
在眾多程式交易的獲利諸元表中,必會提到:單筆最大獲利,單筆最大損失,最大連續獲利,最大連續損失,最多連續幾次獲利,最多連續幾次損失……等。
其實在多數的程式交易中,這些數據不會差別到哪裡去,除了當沖程式及超長線程式除外,那各機構提出這些數據,是為了什麼呢?是為了讓使用者了解,在作單之後可能面臨的結果,而作心理準備,也就是掌握感,但這些數據有多大的參考性呢?以下我來做一些假設,讓大家來看這些數據能反映什麼。
為了能讓大家清楚的明白及了解,以下各數據皆以簡單,而稍微誇大的數據呈現。
假如原本的數據說:最大連續虧損是20萬,那如果連續虧損20萬之後,小賺1萬,接下來又連續虧損20萬,那到底是連續虧損20萬,還是應該說是39 萬?假如原本的數據說:最大連續虧損是10筆,那如果連續虧損10筆之後,小賺1筆,接下來又連續虧損10筆,那到底是連續虧損10筆,還是應該說是19 筆?。
很多機構都以"最大,連續"損失金額,加一口保證金,作為資金需求,其實這並不是很正確,這也就是大多數人跟單,跟到手軟的原因,因為"最大,連續 ",這種數據意義不大,且不真實而且"連續,最大"這些數據正是程式交易者內心最大的"心魔",要除去眾心魔都來不及了,何苦自己培植一個,且是最大的。
各位期友,如果你曾有程式交易的經驗,那你問問自己,"連續,最大"這些數據,在你的交易過程中,到底是幫了你,或是阻礙了你?他能增加你的決心,或使你膽怯?正確的數據,絕對可以增強掌握感,減少在作單時所產生的,猶豫或不安,或出現不該有的錯覺,那正確的數據,應該是什麼呢?哪一些數據可以增強掌握感。
其實很簡單,以進場點作為入賬日,統計每一個月的盈虧狀況,進而統計每一季,然後每一年的盈虧狀況,看著月報表,可以了解單月的損益狀況,不會也不必去想這一次進場可能連續虧多少錢,或連續虧幾次,因為那只會自己嚇自己,程式交易的獲利來自長時間的循環,"時間上的盈虧數據", 比"次數的盈虧數據"重要,而且有用,看著這些報表,就會讓你有著掌握感。
就我的經驗,月報表最能反映程式的節奏性,而季報表則能反映程式的獲利性,一般來說以季為單位,最糟的狀況大概就是打平,而且要遇到還真難,如果你知道這狀況你還會不敢跟單嗎?至於年度報表,則能看出整個程式的穩定性。
各位期友,不要小看這三大報表,所能產生的效果,我一直以來,幾乎每天都會看個幾次,因為它確實能讓我有強大的信心,面對每天的挑戰,至於"連續,最大"這東西,就把他丟的遠遠的吧,掌握感就這麼簡單嗎?沒錯就這麼簡單,作了之後你就能體會出道理。