剛開始接觸程式交易的時候，我認為找到了克服人性貪婪與恐懼的完美交易模式，高興的想把我的想法都以程式來實現，然後以歷史資料進行交易回溯測試(Back-Testing)，接著很快的我就發現，尋找一個好的交易指標並不容易，建立了許多參數常常是越調整越差，原因在於太複雜的交易策略到反而有點像是在為了歷史資料進行最佳化，這樣的指標並沒有辦法適用於未來的大環境，限制越多反而越容易造成副作用，於是我開始著手尋找簡單且適用於大環境的交易指標，陸陸續續有發現長期執行可以獲利的模式，但是連續虧損的幅度並不是我能接受的，檢視這些虧損大多是碰到了盤整盤，此外期貨的漲跌幅度很高，我希望能降低操作的風險，因此興起了操作選擇權賣方來進行程式交易，心中想著作多賣賣權、作空賣賣權，除此之外盤整還可以同時賣賣權與賣買權，操作時作個價外幾檔這樣價格低、波動低、風險也低。
不囉唆馬上Google查一下選擇權的程式交易工具，結果真是令人失望～唉～沒有現成工具可以使用，但我又非常想知道以選擇權這樣的工具進行交易回溯測試績效到底如何，在好奇心的驅使下決定動手自己開發，起初想尋找回溯測試跑出一個完美的獲利趨勢(獲利沿著一個固定斜率成長)，但在看過程式交易老祖的這篇文章後後大大改變了我的想法。
到今日工具算是有個雛型了，雖然我並沒沒有找到完美獲利趨勢，但至少知道什麼樣的操作模式是不可行的，雖然還是有些缺陷我仍然會繼續尋找更好的操作指標但我將不再執著，現在我想分享一些經驗給需要的人，我將公佈一些執行過回溯的操作指標與操作策略，希望程式交易者能少走一些冤望路，我也接受有人願意提供珍貴的想法讓我來進行選擇權交易回溯(這部份視程式修改程度以及我個人的時間而定)。
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