一直以來我總認為,不論是作股票或期貨,沒有什麼基本面,籌碼面,消息面,或科學麵……等這些東西,有的話只有一種,就是心理面,勉強再加一點點技術面,或許是我太主觀了,但問題是除了科學麵還算不錯吃之外,其餘的能讓你得到些什麼?這就是這些日子以來,我為什麼一直在文章中有意無意的為大家作心理建設的原因,畢竟他太重要了,尤其對程式交易者而言,更是如此,"工欲善其事,必先利其器",在進入實戰之前,我想有必要,為大家作一次總複習及再說明。
1. 挑選一個合適的程式:高獲利的程式不一定是最好的,至少要通過循環比的驗證,我為什麼一直強調要至少三年的數據,因為有的程式適合多頭市場,有的程式適合空頭市場,反之則獲利會大幅縮水,更嚴重的是"近期參數最佳化"也就是將程式參數,調整到最符合近期的走勢,萬一市場走勢出現變化,除了獲利大幅縮水之外,還可能賠錢,而且賠的不知不覺,等你感覺到不對的時候,往往來不及了,據我了解,目前市面上很多這種程式。
2.作單時機的確認:這是程式交易獲利最易灌水的地方,能事先告知轉折價位,是第一要素,盤中臨時告知的,要三思,這種多半是混水摸魚的程式,除非事先已說明清楚下單時機。
3.資金比:初入門者必以契約值換算,這是將來能否作到"完全程式交易"的關鍵。
4.建立三大報表兩份:一份放在操盤的位置,一份放在床頭,有事沒事就看一看,能牢記在心最好,這是強心針卻也是鎮定劑
5.誠實的問自己,準備好了嗎?
我們常常強調習慣下市價單的投資人,容易嬴錢,經常習慣下限價單的人則容易輸錢,這是機率上的問題,也不是沒有道理的,這樣的觀念就和老祖所說的是相通的,下限價單有些時候就是為了區區的幾個價位而已,那為什麼下限價單容易輸呢?
如果現在是6050,掛單6035買進,除非價格先跌下來,再漲上去,否則可能會看對賺不到,但如果趨勢是看錯的話,那6035就一定買得到,看錯就一定錯,尤其是當投資人處理在倉單面臨停損的時候,如果還是一味的只想少賠幾個ticks,堅持用限價單,那麼發生想停損卻停損不掉而遭致大賠的命運的可能性就大大增高了。
我們不認為散戶對於看盤的趨勢真的那麼差,其實每個人都具備差異不大的敏感性,只不過在一些下單技巧上以及決策的明確度上太差了,因此造成猶豫不決的現象,因此在執行程式交易上,我們相當堅持採取類似市價單的下單方式，把眼光放長一點,不去計較進場時小幅的價差損失,其實黃金屋可能就在你身邊 。
下單習慣的改變是一件頂困難的事情,雖然是個小細節,但對於程式交易新手來說,這可是一件非常重的事,因為大家都認同對程式而言,執行力是影響成敗的關鍵,下單的方式就是反應執行力好壞的第一道關卡。
與各位同好 共勉
回應者：程式交易老祖 回應時間：2004-12-02 21:57
你必須將所有的資料,拆開來試算,以年為單位,再個別試算循環比,以求年度穩定性，基本要求為每一年循環比最差不低於0.5,且每一年整體獲利衰退誤差不高於50%,也就是前一年獲利30萬,則今年不低於15萬,相對的獲利成長不得高於100%。也就是前一年獲利30萬,而今年獲利也不得超過60萬,別以為獲利提高就是好事,這樣想就錯了,因為獲利性已呈現不穩定狀況,而且突然獲利提的太高,容易使人誤以為這情況會一直持續下去,而亂加碼,殊不知危機已悄然來臨,最後要求每年獲利至少維持12萬以上。
以上提供的方法,主要是檢驗"期間參數最佳化"用的,這不是標準值,是我的經驗值,我曾寫出第一年獲利90幾萬,第二年20幾萬,第三年就賠錢的程式,這就是"期間參數最佳化"的結果,因為一支穩定的程式,最大的優點之一,是能一路適時,適量的慢慢加碼操作,以達到最大的複利倍加效果,也唯有這樣, 才有可能賺到人生中的,第一個一億。
循環比,是篩選與檢驗程式用的,並不是唯一標準,以你的交易次數來看,恰到好處,不會在短期間內"巴來巴去"在做轉單的時候,有足夠的時間,讓你做心理調適,如果你的程式也通過年度穩定性測試的話,那我給的總評是"A"
如果一切都沒問題,準備工作也完成了,還做不到"完全程式交易",建議你休息幾天,最好超過兩個星期,不要操作也不要看盤,讓自己淨空,最好的話,利用假日到一次山上,一次海邊,讓自己心胸放開來,看看自己有多渺小,問自己能否使得地球停止轉動,答案當然不能,再問問自己,以自己一個人的力量,能不能影響股市的走勢,當然不能,一支好的程式,會不會因為你的跟單,而開始不準,有可能,但你必須是皇帝命格,所以答案還是,不可能,既然如此,還有什麼好擔心的,然後自我催眠,作心理建設,當身心都調到最佳狀況時,最後告訴自己,這一次開始,我將每一次都跟單,有一次不跟的話,就是小狗,不騙你,我就是這樣開始的。
至於你的另一個問題,我的回答很簡單,坐而言,不如起而行,一支程式不論多好,你不去用他,實在太對不起自己了?你已跟了兩個月的單了,有何心得,還好吧!有點痛苦對不對?等到收成時,一切付出就都值得了,尤其當你在交易過程中遇到"完整的同向停板"------就是留單隔不久的某日,遇到完整的漲跌停板,外加關門鎖死,那感覺就像自己是征服世界的大帝一樣,一般來說,一年總會碰上幾次的,記得到時別忘了與各期友分享喜悅。
最後提醒你,如果你是自行設計程式的話,記得,寧願放棄高獲利,也要達到獲利穩定的目的。
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